A rentabilidade das estratégias de negociação de impulso: evidências empíricas de Hong Kong

Este artigo investiga se as estratégias de negociação de impulso são rentáveis ​​no mercado de ações de Hong Kong e examina as fontes dessa lucratividade. As carteiras Momentum são significativamente rentáveis ​​no termo intermediário em Hong Kong, mas os lucros tornam-se insignificantes após o ajuste de risco pelo modelo Chordia e Shivakumar (2001). A estratégia de retorno específica do estoque e a estratégia de retorno relacionada ao fator são analisadas para examinar qual parte do retorno total faz com que os estoques entrem em carteiras extremas. A estratégia de retorno relacionada ao fator de Chordia e Shivakumar obtém lucros com uma magnitude próxima daquela que é atingida pela estratégia de impulso de retorno total. A evidência adicional ainda apoia a visão de que o modelo de Chordia e Shivakumar captura ganhos momentórios.

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As estratégias de negociação da compra em uma aquisição parcial: uma comparação empírica de um mercado aberto versus mercado fechado.

30 páginas postadas: 21 de março de 2001.

Peter Mayall.

Curtin University - Faculdade de Economia e Finanças.

Linda Whatman.

Curtin University - Faculdade de Economia e Finanças.

Data escrita: sem data.

Este estudo analisa a estratégia de negociação de investir em uma aquisição parcial, uma vez que foi anunciado e o efeito de riqueza que isso tem para os acionistas do Reino Unido e da Austrália. O objetivo deste estudo é comparar o mercado fechado no Reino Unido com o mercado aberto da Austrália, uma vez que ambos possuem regulamentos similares, com o tempo permitido para notificar a bolsa de valores relevante da aquisição e alienação de participações substanciais. Este lapso de tempo de notificação no mercado do Reino Unido, será proposto contrariar o principal de um mercado totalmente eficiente e eficiente, de forma eficiente, o que não permite a oportunidade de lucrar com o mercado aberto.

Peter Mayall (Autor do Contato)

Curtin University - Faculdade de Economia e Finanças ()

Perth, Austrália Ocidental 6845.

Linda Whatman.

Curtin University - Faculdade de Economia e Finanças.

Perth, Austrália Ocidental 6845.

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The Journal of Prediction Markets.

Rentabilidade das estratégias de negociação antes e durante a crise grega: um estudo empírico.

Palavras-chave.

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O spread de soja: evidências empíricas e estratégias de negociação.

David P. Simon.

Publicado pela primeira vez: 27 de abril de 1999 Histórico completo de publicação DOI: 10.1002 / (SICI) 1096-9934 (199905) 19: 3 & lt; 271 :: AID-FUT2 & gt; 3.0.CO; 2-P Ver / salvar citação Citado por (CrossRef): 8 artigos Verifique se há atualizações.

Este artigo conclui que os desvios do esmagamento da soja espalhados por seu equilíbrio de longo prazo foram transitórios durante o período de amostragem de janeiro de 1985 a fevereiro de 1995. Este equilíbrio é caracterizado pela forte sazonalidade e por uma tendência persistente persistente nos preços da farinha de soja e soja em relação aos preços da soja . Existe também uma tendência para que a propagação da paixão seja revertida em relação à sua média mais recente de 5 dias. As simulações demonstram que as regras de negociação com base nesses resultados teriam sido lucrativas. &cópia de; 1999 John Wiley & amp; Sons, Inc. Jrl Fut Mark 19: 271 & ndash; 289, 1999.

Informações do artigo.

Formato disponível.

Direitos autorais e cópia; 1999 John Wiley & amp; Sons, Inc.

História da publicação.

Edição on-line: 27 de abril de 1999 Versão do registro on-line: 27 de abril de 1999.

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Citando Literatura.

Número de vezes citado: 8.

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